Estratégias de negociação de canais de regressão linear no MT4.
A análise técnica muda continuamente. No passado, os comerciantes analisavam os conceitos básicos do mercado. Hoje, o computador pessoal permite o uso de funções complicadas. Um canal de regressão linear é tal. Um canal de regressão e estratégias de negociação de canais derivadas dele são funções estatísticas que os comerciantes utilizam para prever os preços.
Além disso, a análise técnica se divide em dois. Uma parte trata das teorias comerciais. A Elliott Waves Theory é um exemplo.
Outra parte trata de indicadores técnicos. Mas, se você pergunta aos comerciantes do varejo qual é o indicador favorito, as respostas são as mesmas.
A maioria dos comerciantes se concentra em indicadores de tendência e osciladores. Como tal, você ouvirá sobre RSI (Índice de Força Relativa) e Bandas Bollinger. Eles são os mais populares.
Mas os indicadores técnicos atuais em várias outras áreas. Muito mais complicado do que um cálculo RSI simples.
Hoje, pode-se usar indicadores de ciclo, operadores de matemática, indicador de transformação matemática ... e assim por diante. No entanto, o objetivo é semelhante: prever os preços futuros. Os preços futuros certos.
Os indicadores das funções estatísticas cresceram em popularidade ultimamente. Especialmente os mais visíveis. Um canal de regressão linear é um indicador desse tipo.
As estratégias de comércio de canais ajudam a negociar as orientações da tendência. Todos os comerciantes querem montar a tendência. Afinal, a tendência é sua amiga. Certo?
Mas, existem vários tipos de canais. Canais horizontais, dinâmicos ... apenas para nomear um casal.
Neste artigo, abordaremos:
O que é regressão linear? Como aplicar o canal de regressão linear em um gráfico Forex Como usar o canal de regressão Estratégias de negociação de canais para o mercado Forex Outros indicadores de função estatística.
O objetivo é mostrar o poder das configurações de negociação derivadas de indicadores de função estatística. E, para que você aprenda seus segredos.
Tudo começa com a linha de regressão linear ...
Apresentando o Canal de Regressão Linear.
Os comerciantes adoram um canal de regressão pelo menos pela seguinte razão:
É mais fácil trocar quando um canal está presente. Eles formam uma idéia sobre suporte futuro e níveis de resistência. Dá grandes negócios tanto em mercados quanto em tendências.
Mas o que é regressão linear? Qualquer introdução à análise de regressão linear começa com a linha de regressão linear.
Esta é uma linha que melhor se adapta aos preços. O que isto significa?
Precisamos de várias etapas para explicar o conceito.
Primeiro, basta abrir um gráfico. Qualquer par de moedas. Qualquer período de tempo.
Em segundo lugar, escolha um movimento de mercado. Abaixo está a queda de EURUSD por hora de 1,20 para os níveis atuais.
Finalmente, tente encontrar uma linha de tendência que conecte os pontos mais altos e mais baixos. Mas, não há nenhuma linha de tendência.
O melhor ajuste. Ou, aquele que deixa o menor espaço entre o preço e a linha real. Essa é a linha de regressão linear. Puro e simples.
Seguindo os três passos acima, o melhor ajuste para o gráfico do EURUSD se parece com o gráfico abaixo.
Claro, esta é uma aproximação. Hoje em dia, qualquer plataforma de negociação agrupa-a automaticamente.
Ele encontra o "ajuste perfeito" com um par de moedas em um piscar de olhos. Mas, para entender o ponto de partida de um canal de regressão linear, foi um bom exemplo.
Os comerciantes usam a linha de regressão linear para detectar uma tendência. Desvios disso são excelentes sinais comerciais.
Os comerciantes esperam que os preços sejam atraídos para a linha. Como tal, eles compram ou vendem em conformidade.
Essa linha é o indicador de função estatística mais simplista. No entanto, é o pilar ou um canal de regressão.
As estratégias de comércio de canais derivadas de um canal de regressão são uma das mais poderosas na análise técnica. Mas, mais sobre isso mais tarde.
Como construir um canal de regressão.
Acima, explicamos o que é uma regressão linear. Mas, usamos inglês simples.
Termos não complicados. Como tal, até mesmo o comerciante novato para entender.
Na realidade, uma linha de regressão linear padrão é o resultado de um método estatístico. Sua definição é muito mais complicada.
Ele mede duas variáveis. Ou, a relação entre duas variáveis.
Em qualquer caso, um canal de regressão deriva da linha de regressão linear explicada anteriormente. Tem um eixo central. E, duas linhas paralelas.
Se parece com isso.
Observe que o canal de regressão acima é descendente. E, o eixo central não é senão a linha de regressão linear.
Os outros dois elementos são duas linhas paralelas. Isto é, paralelo à linha de regressão original.
Uma distância apropriada é tipicamente um ou dois desvios padrão acima ou abaixo da linha de regressão. No entanto, não há nenhuma regra de ouro para isso.
Por que isso é importante? Porque entender um canal de regressão linear leva a estratégias de negociação de canais poderosas.
Ou, entendendo como o canal de regressão linear se forma. Se as linhas de canal superior e inferior usarem apenas um desvio padrão, o canal contém 68% de todos os preços.
Em suma, é mais fino. Por outro lado, se as duas linhas usam dois desvios padrão, o canal fica mais grosso.
Ele terá 95% dos preços nele. Ou, velas.
Como tal, quando o preço quebra o canal de regressão linear, os comerciantes usam isso como um sinal. Se o preço gasta 95% do tempo dentro do canal, eles comercializam em conformidade.
Lembre-se do santo Graal na negociação? Preço e hora.
Estas são as duas variáveis que usa uma regressão linear padrão.
Como anexar um canal de regressão linear a um gráfico.
Hoje, ninguém calcula os desvios padrão manualmente. Os computadores fazem isso.
Todos os comerciantes precisam fazer é encontrar o indicador apropriado. Aquele que traça os dados automaticamente.
Infelizmente, o indicador de canal de regressão linear que o comerciante de mt4 usa, não vem com as configurações padrão. Veja como resolver este problema.
Primeiro, pesquise na Internet. Simplesmente o Google para o indicador de canal de regressão mt4.
Você vai encontrá-lo nos primeiros resultados.
Em segundo lugar, guarde-o em sua área de trabalho. Isso é importante!
Terceiro, copie e cole-o na pasta MetaTrader MQL, na sub-pasta Indicadores.
Se o MetaTrader estiver aberto durante esse processo, feche-o. Ao abri-lo novamente, as mudanças aparecerão.
Mas, o canal de regressão linear é um personalizado, não um indicador padrão. Portanto, precisamos procurar indicadores personalizados para encontrá-lo.
Finalmente, basta clicar e arrastá-lo para um gráfico. O resultado parece ser abaixo.
Mostra o canal de regressão no gráfico horário EURUSD. A linha preta é a linha de regressão linear real. Você sabe como conspirar você mesmo.
E, as duas linhas azuis mostram as linhas de canal de regressão linear superior e inferior. Mas, há um truque.
Este indicador de mt4 do canal de regressão linear considera apenas cinquenta velas. Como tal, irá traçar os dados nas últimas cinquenta horas.
Isso é fácil de consertar. Se você precisar de mais, simplesmente edite o indicador.
Acima é o mesmo gráfico EURUSD. Mas, desta vez, mudamos a entrada.
Em barras para contar, mudamos a variável. De cinquenta a duzentos.
O princípio é como aquele de qualquer indicador. Simplesmente altere o período para adaptá-lo às suas necessidades comerciais.
Estratégias de negociação de canais com o canal de regressão.
Agora, sabemos como anexar o indicador do canal de regressão a um gráfico. Obviamente, o próximo passo é aprender algumas estratégias de negociação de canais.
Antes de começar, tenha em mente o que é o comércio. É um jogo de probabilidades.
Como tal, as estatísticas ajudam. Ele melhora as probabilidades de encontrar um bom comércio.
Por que não usar o indicador estatístico, então? Um canal de regressão é perfeito para estratégias comerciais lucrativas.
Estratégias de negociação de canais nos mercados de tendências.
Esta é a maneira clássica de usar um canal de regressão. Mais importante, funciona não apenas nos mercados de tendências.
Mas, também em variantes. O que é diferente?
O ângulo do canal. A variação dos mercados acabará por ter um canal de regressão linear quase horizontal.
No entanto, os mercados de tendências terão um aumento (em tendências de alta). Ou, uma queda (nas tendências de baixa).
Se o alcance ou a tendência se mantiver, a linha de regressão fará seu truque. Isso atrairá preço.
Como tal, uma das melhores estratégias de negociação de canais é esperar que o preço seja interrompido. Ou seja, para quebrar acima / abaixo das linhas de tendência / tendência.
Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, espere que o preço volte para o canal.
Terceiro, vá longo / curto, visando a linha de regressão. Mas, sempre tenha uma parada de perda.
Normalmente, uma perda de stop deve ser parte de uma boa relação risco-recompensa. Na negociação Forex, é 1: 2 ou 1: 2,5 pips.
Qualquer coisa abaixo é inaceitável. Qualquer coisa acima é fantástica!
Um comércio derivado de tais estratégias de regressão de canais tem rts r maiores. Ou seja, na maioria das vezes.
Vamos usar o mesmo gráfico EURUSD. Além disso, o mesmo canal de regressão linear de dois cem períodos.
O preço quebrou acima do canal. Esse é o primeiro passo.
Em seguida, ele volta para dentro. No final dessa vela, os comerciantes vendem.
A perda de parada é ajustada nas alturas da vela anterior. Esse é o balanço alto.
E, tirar proveito, onde vem a linha de regressão linear. O resultado sopra mentes!
O comércio teve uma taxa de risco-recompensa surpreendente. Tenha em mente que gerenciar o risco é tudo na negociação Forex.
Estratégias de negociação de canais que se adaptam.
A interpretação padrão de um canal de regressão linear deve ser clara até agora. Mas, como sabemos se uma tendência inverte?
Ou, se o preço quebrar um intervalo para o bem? Bem, se isso acontecer, não será um problema.
Afinal, há uma perda de parada no lugar. E, se mantivermos as regras de gerenciamento de dinheiro, perder um comércio de tempos em tempos não prejudicará a conta de negociação.
Mas e se eu disser que existem maneiras de saber antes de acontecer. Vamos ilustrar aqui um.
O básico é simples de entender. Os comerciantes observam a ação de preço.
Lembre-se de como um canal de regressão linear é construído? Os preços ficam acima de 95% do tempo dentro dele.
Aqui está a chave. As estratégias de negociação de canal de reversão consideram a ação de preço.
Ou, a capacidade do preço para ficar fora do canal. Quando isso acontece, a tendência inverte. O intervalo será interrompido.
No entanto, existem variações de um canal de regressão. Auxílio visual ajuda.
Algumas estratégias de comércio de canais usam tais ajudas visuais. Por exemplo, quando a linha de regressão linear muda a tendência.
A linha está subindo ou caindo. Não vai dizer horizontalmente por muito tempo.
Portanto, quando cai, os comerciantes vendem as quebras mais altas. Quando ele aumenta, os comerciantes compram.
Indicador de canal de regressão no período de tempo diário do EURUSD.
Neste tipo de negociação, a ressalva usual também se aplica. Quanto maior o intervalo de tempo, maiores são as implicações. Tanto pelo risco quanto pela recompensa.
Abaixo está o gráfico diário EURUSD. O canal de regressão aqui utilizado possui alguns auxílios visuais.
Olhe para a linha de regressão linear. A linha no meio.
Observe algo novo? Muda as cores.
Quando ele sobe, ele fica azul. Quando cai, é vermelho em vez disso.
Essa é uma ótima ferramenta de ajuda. Ele diz aos comerciantes o que fazer.
Como tal, eles compram quando a linha do meio é azul. E vender, quando é vermelho.
Que simples? Sim.
Da esquerda para a direita, veja como interpretar o gráfico diário do EURUSD. Primeiro, local quando a linha de regressão linear muda de direção.
Fácil de fazer isso. Basta esperar que ele fique azul.
A partir desse momento, só queremos comprar. Ou, vá por muito tempo.
E, para fazer isso, aplicamos os princípios descritos anteriormente neste artigo.
Em segundo lugar, espere que o preço seja interrompido abaixo da linha inferior do canal. Esse é o sinal longo.
Em terceiro lugar, espere um pouco de volta ao canal. Finalmente, vá longe com uma perda de parada nos mínimos.
O lucro obtido pode diferir. Pode ser na linha de regressão linear.
Ou, na linha superior do canal de regressão linear. Outro grande índice risco-recompensa em ambos os casos!
É seguro vender a linha superior do canal de regressão? Digamos que não é seguro ser mais longo.
Estratégias de negociação do canal com Fibonacci Golden Ratio.
O exemplo diário do EURUSD mostra o poder das estratégias de comércio de canais. Tais razões risco-recompensa não são fáceis de encontrar.
Outros indicadores na análise técnica não funcionarão tão bem.
No entanto, um olhar mais atento para o crescente canal de regressão linear mostra que falta algo. Existem poucos trocas potenciais que perdem a entrada um pouco.
Veja o gráfico anterior. O preço vem quase quebrando abaixo do canal.
No entanto, ele salta. Pouco antes de quebrar, segue-se um movimento brusco.
Seguindo estritamente as regras anteriores, não têm sentido.
Mais exatamente, um dos índices de Fibonacci. O mais importante: a proporção de ouro.
Conhecido como o retracement de 61,8%, ele oferece excelentes entradas. As estratégias de comércio de canais com a relação de ouro Fibonacci têm regras ligeiramente diferentes.
O gráfico acima mostra quatro negociações potenciais. Além do mencionado anteriormente.
O que os comerciantes fazem? Primeiro, eles calculam a distância da linha de regressão linear até a linha inferior do canal.
Em seguida, eles descobrem esse nível de 61,8%. Além disso, eles esperam o preço para alcançá-lo.
E, eles esperam por uma vela alta e verde. Esse é o sinal longo.
Nós só queremos comprar aqui, lembra? A linha de regressão linear pertence a um canal de regressão linear otimista.
Finalmente, eles ficam longos. Colocam uma parada nos mínimos da vela verde. E alvo uma relação de recompensa de risco 1: 2 ou 1: 2.5.
Ou, a linha de regressão linear. O que ocorrer primeiro!
Outros indicadores estatísticos na análise técnica.
Até agora você está ciente do poder que esses indicadores têm. Porque hoje em dia os computadores tornam nossa vida mais fácil, podemos calcular praticamente qualquer coisa.
Como tal, o canal de regressão linear é apenas uma das várias funções estatísticas que podemos usar. Outros são:
Coeficiente de correlação de Pearson Regressão linear Ângulo Padrão Desvio Previsão da série de tempo A variação de um produto financeiro.
Estes são apenas alguns dos mais importantes. Mesmo o canal de regressão linear apresenta variações diferentes.
E, os conceitos utilizados no cálculo de uma regressão linear mudaram no tempo. Os comerciantes também usam o indicador de interceptação de regressão linear. Ou, a inclinação da regressão linear.
No entanto, a idéia é a mesma. Para entender onde o preço vai.
Conclusão.
Um canal de regressão mostra tudo. Como tal, os comerciantes adoram.
As escalas acabam dando grandes trades. Um ambiente de tendência dá ainda melhores.
E as estratégias de negociação de canais oferecem um dos melhores índices risco-recompensa.
Ninguém diz que uma parada de perda não será atingida. Mas, na maioria das vezes, não.
Além disso, quando não, o comércio resultante tem recompensas maiores do que a média. Isso é tudo o que importa para crescer a conta comercial.
Se a negociação é um jogo de probabilidades, então, usar indicadores de funções estatísticas faz sentido. Afinal, queremos negociar no lado direito do mercado.
E se houver uma maneira de descobrir qual lado é o certo? Você não vai negociar nessa direção?
Este artigo provou, sem dúvida, duas coisas:
Os índices de risco e recompensa de grande porte são uma realidade na negociação Forex. Não é um mito. Um canal de regressão linear é a ferramenta para obtê-los.
O descanso depende de cada comerciante. Outros fatores intervêm.
Ganância e medo, por exemplo. Em suma, a natureza humana.
Mas, se você incomodou fazer um plano, fique com isso. Por que negociar aleatoriamente?
Comerciantes bem sucedidos de Forex não sabem onde o mercado vai. Eles têm um palpite educado.
Isso é tudo o que é. Estatisticamente, o preço deve ir lá. Portanto, eles terão melhores chances de ganhar.
Isso é comercializado com o canal de regressão linear. Entrando e saindo do mercado onde, estatisticamente, você sabe que o preço irá reagir.
O que mais você precisa?
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Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Como os canais de regressão podem melhorar sua negociação de tendências.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
-Os benefícios do Channel Trading.
- Canais de Regras: Uma Explicação Rápida.
- Como trocar canais de regressão.
Verdades profundas são muitas vezes verdades bastante simples. Em termos de negociação do mercado FX, há uma tonelada de maneiras diferentes de encontrar um bom comércio para entrar e posteriormente decidir quando sair de um comércio. No entanto, existem apenas algumas maneiras pelas quais os comerciantes acabam prejudicando-se. Claro, a alavancagem é uma forma de que uma configuração inteligente pode se transformar em um comércio ruim, pois pequenos movimentos no mercado que não afetam a tendência geral podem prejudicar a conta do comerciante superavorrido / subfinanciado. Em segundo lugar, você poderia dizer que muitos comerciantes tentam escolher o topo ou o fundo de um movimento antes que a evidência demonstre que este seja um comércio prudente.
Os benefícios do comércio de canais.
Os canais de preços são uma ferramenta simples para mostrar a direção geral que um preço está indo para uma duração específica de sua escolha. Isso permite que você veja o quadro geral que muitos comerciantes tendem a ignorar na esperança de pegar & ldquo; the turn & rdquo ;. A ocorrência frequentemente observada é que o turno é raro e a maioria das correções pode ser resistida com alavancagem insuficiente, sem machucar sua conta. Horas extras, esse método de acompanhamento da tendência geral, que já pode ser identificado pelo canal, pode superar as negociações internas e externas geralmente realizadas por comerciantes que pensam que podem adivinhar quando o mercado se transformará.
Canais de regressão: uma explicação rápida.
À medida que os canais foram explicados, eles são muito simples e você provavelmente os viu em gráficos antes. No entanto, existem vários canais e um tipo de canal específico será usado hoje, o Canal de Regressão. Vamos percorrer as diferenças de um canal de regressão e outros canais de preços e como eles podem ser usados. No entanto, como outros métodos de negociação, a análise de quadros múltiplos pode ser útil, uma vez que proporciona uma perspectiva mais ampla sobre o que está ocorrendo e o impede de estar excessivamente focado no ruído de curto prazo do mercado.
Saiba Forex: os canais de regressão são uma oferta padrão no Marketscope.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Os canais de regressão fornecem uma linha mediana seguida de linhas uniformemente ou paralelas acima e abaixo que podem atuar como suporte e resistência. A altura do canal dependerá do limite mais alto ou mais próximo da linha mediana durante o período de tempo escolhido. A linha mediana é baseada na regressão linear simples com base nos preços de fechamento.
A regressão linear é uma fórmula algebraica para ajudá-lo a encontrar o conjunto mediano de dados em um determinado momento e transformar esse conjunto mediano em uma linha que pode ser extrapolada para a frente para negociação. Embora essa última frase possa ter lhe dado uma dor de cabeça, a linha de regressão é desenhada para você quando você escolhe uma alta e baixa apropriada e um canal em torno da linha ajudará a fornecer um viés de negociação no futuro.
Aprenda Forex: a linha de regressão fornece polarização direcional entre dois extremos.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Uma vez que o canal de regressão é selecionado, você precisa selecionar o alto e baixo sobre o período atual para o canal de regressão a ser desenhado. Você pode ver acima que o canal é extraído do extremo mais extremo mais alto ou mais baixo da linha de regressão linear. O canal não precisa ser redesenhado conforme as linhas estão configuradas para se estender para a frente.
Dica útil: quando os preços excedem a linha do canal superior ou baixo, você está testemunhando um extremo que está prestes a ver um poderoso retorno para a linha mediana ou uma reversão que pode proporcionar muitas oportunidades subseqüentes.
Como trocar canais de regressão.
O principal ponto dos canais de regressão é o comércio na direção da linha de regressão linear. O gráfico EURUSD tem a linha de regressão apontando para baixo, o que fornece aos comerciantes um viés de baixa. Porque sempre nos preocupamos com o comércio com um bom risco: recompensa, quando os preços estão acima da linha de regressão ou empurrando para a linha superior do canal de regressão, as negociações de venda podem ser tomadas com uma parada acima do montante recente alto ou fixo, conforme sua preferência .
Aprenda Forex: o canal de regressão no USDOLLAR mostra suporte importante.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
É excitante pensar no topo, mas a ocorrência é rara e, portanto, muitas vezes é melhor apostar na continuação da tendência. Claro, com a quantidade adequada de alavancagem, uma interrupção do suporte não causa dano e pode manter sua mente à vontade quando a volatilidade aumenta.
Ao decidir quando tirar proveito, a abordagem mais comum é com a linha de regressão. Os comerciantes mais agressivos podem olhar para a linha superior e rastrear suas paradas em um movimento para o topo do sistema de regressão, mas a linha superior em uma tendência de alta raramente é tocada / ultrapassada, exceto nas tendências mais fortes ou nos limites de exaustão.
Aprenda Forex: os canais dentro do canal podem ajudar a inserir horários dentro de tendências maiores.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Por fim, se você gosta do conceito de comércio de canais de regressão, mas quer mais ação, você pode desenhar canais dentro dos canais. Ao desenhar canais dentro dos canais, você pode ver quando as pequenas correções dentro da tendência geral expiraram e a tendência geral e tendência menor agora estão se movendo na mesma direção. De qualquer forma, você pode colocar uma parada abaixo do recente balanço baixo ou alto para uma tendência de baixa, uma vez que você vê uma fuga de fechamento do canal corretivo.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Para entrar em contato com a Tyler, envie um email para tyell @ dailyfx.
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Tyler está disponível no Twitter @ ForexYell.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Como negociar Forex com canais de tendência de regressão.
O que são os canais de tendência de regressão e como você pode aplicá-los para entrar e sair do comércio Forex?
Recentemente, um de nossos membros colocou uma pergunta sobre o que são os canais de tendência de regressão e como usá-los. É um tópico fácil de entender, mas importante para análise técnica de dados. Neste blog, vou dividi-lo para você.
Em primeiro lugar, deixe-me dizer que os canais de preços podem ser muito úteis quando se trata de encontrar um ponto de entrada ou saída de alta probabilidade para seus negócios. Eles também podem oferecer uma maneira objetiva de gerenciar seus negócios, alertando você para possíveis mudanças no sentimento do mercado quando as tendências dos preços mudam. Tal como acontece com todas as ferramentas técnicas, os canais de preços podem ajudá-lo a encontrar "onde" entrar em um comércio. Sua análise fundamental apenas diz o "porquê".
Os canais de preços são uma ferramenta bastante simples para mostrar a direção geral de uma moeda durante um ciclo de preços específico ou duração de tempo. Você pode utilizá-los para seguir a tendência geral ou determinar quando um ciclo de tendências ou tendências chegou ao fim. Você provavelmente já viu estes canais em gráficos antes; eles são um estudo técnico muito comum.
Regress Trend Channels.
Existem vários tipos diferentes de canais de tendências que você pode aplicar. Hoje nos focaremos especificamente nos canais de regressão. Os canais de regressão desenham um canal superior e inferior usando um desvio padrão dos preços. Isso é semelhante às Bandas Bollinger, que desenham bandas usando desvios padrão de uma média móvel. No entanto, em vez de uma média móvel, o Regression Channel usa uma linha de regressão linear com base no ciclo de preços definido pelo usuário.
Começamos escolhendo os dois pontos extremos (atual alto e baixo) do ciclo que estamos analisando. Depois de selecionar esses dois pontos, veremos uma linha mediana, linha de canal de limite superior e linha de canal de limite inferior, conforme observado abaixo.
Regress Trend Channels. Exemplo 1.
Aplicação de Regress Trend Channels.
O objeto de qualquer comerciante é comprar baixo e vender alto dentro de um ciclo de tendências. Então, o que acontece quando o preço está se movendo em direção ao limite inferior de um canal ascendente? Pode fornecer um nível potencial para comprar o par de moedas, se o comércio ainda é respaldado por fundamentos sólidos.
O mesmo é verdade quando o preço se aproxima do limite superior de um canal de tendência para baixo. Pode fornecer uma área de venda com maior probabilidade. Esses níveis são ainda mais poderosos quando usados em confluência com outros níveis de suporte e resistência. Estes podem incluir altos / baixos dos balanços, pivôs e níveis de Fibonacci.
Regress Trend Channels. Exemplo 2.
Outra maneira de usar o Regression Channel é determinar quando um "pullback" ou "ciclo corretivo" termina e a tendência fundamental provavelmente será retomada. O exemplo abaixo ilustra isso. Após uma ruptura, muitas vezes vemos um novo teste do canal que podemos usar para a entrada. É muito semelhante às linhas de tendência.
Regress Trend Channels. Exemplo 3.
Você também pode desenhar canais dentro dos canais. Comece desenhando seu canal de tendência no período de tempo mais alto. (Isso deve se alinhar com sua visão fundamental geral do par de moedas). Em seguida, mova para o intervalo de tempo de menor grau para desenhar os canais nos ciclos de "retrocesso" ou "corretivo", como visto no exemplo abaixo.
Regress Trend Channels. Exemplo 4.
Em resumo, os canais de regressão podem fornecer uma abordagem técnica objetiva para entradas, paradas de perdas e até metas de lucro, com base na visão fundamental geral. Tal como acontece com qualquer abordagem técnica, é melhor aplicá-los depois de ter determinado a direção fundamental de um par de moedas.
Espero que esta publicação tenha ajudado você a entender um pouco melhor como você pode aplicar os canais de regressão à sua negociação. Eu realmente quero incentivá-lo, então coloque suas perguntas e comentários abaixo para que eu possa entender exatamente quais estratégias de negociação você gostaria de saber mais sobre!
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Os canais são um componente importante da análise técnica. Existem alguns tipos de técnicas de comércio de canais que podem ser aplicadas. Alguns destes incluem o Canal Fibonacci, Andrews Pitchfork e o Canal Keltner. Na aula de hoje, discutiremos outro tipo importante de canal comercial conhecido como o Canal de Regressão Linear. Vamos discutir a estrutura do canal Linear Regression e algumas práticas recomendadas para aplicá-lo aos seus gráficos de preços para melhorar sua análise.
O que é um canal de regressão linear.
O Linear Regression Channel é um indicador técnico de três linhas, que descreve o alto, o baixo e o meio de uma tendência ou movimento de preço sendo analisado. O indicador foi desenvolvido por Gilbert Raff, e muitas vezes é referido como o Raff Regression Channel. O indicador de Regressão Linear normalmente é usado para analisar os limites superior e inferior de uma tendência existente. Isso ajuda os comerciantes a encontrar pontos de entrada e saída ótimos durante as tendências de preços no gráfico.
Estrutura do Indicador do Canal de Regressão Linear.
O indicador do Canal de Regressão Linear consiste em três linhas paralelas & # 8211; a linha superior, a linha inferior e a linha mediana.
Linha de Regressão Linear Superior.
A linha de linha Linear Regression superior marca o topo de uma tendência. É construído atravessando o topo mais projetado no gráfico. A linha inferior e mediana será paralela a esta linha superior.
Linha de Regressão Linear Inferior.
A linha do Canal de Regressão Linear inferior marca o fundo de uma tendência. É construído passando pelo fundo mais projetado no gráfico. A linha superior e mediana será paralela a esta linha inferior.
Linea de regressão linear média.
A linha mediana é a base do indicador do Canal de Regressão Linear. Ele desenha o ponto médio da tendência. As linhas superior e inferior estão distanciadas uniformemente desta linha do meio.
Acima, você pode ver o indicador do Canal de Regressão Linear e seus componentes. As setas pretas mostram o topo e a parte inferior mais salientes da tendência. As três linhas azuis indicam a linha superior, inferior e mediana do indicador.
Usando Regressão Linear em um Gráfico de Preços.
O canal de regressão linear pode ser usado para expirar suas entradas e sair de forma mais eficaz. Cada vez que você vê uma interação de preço com a linha superior ou inferior do indicador desenhado, você deve tomar consciência de que a ação de preço pode ser devido para uma mudança de direção. Além disso, quando a linha mediana é quebrada na direção da tendência, isso significa que uma onda de impulso atual provavelmente se formará, o que poderia fornecer um sinal de continuação da tendência.
Outro sinal importante que vem da análise da tendência de regressão é a eventual ruptura do canal. Quando o preço quebra o canal de Regressão Linear na direção oposta à tendência predominante, isso dá um forte sinal de que a ruptura do canal de regressão criará um ponto de viragem significativo na ação de preço.
Tipos de canais de regressão linear.
Existem dois tipos de canais de Regressão Linear, dependendo da direção da tendência # 8211; os canais de regressão lineares de alta e baixa. Estes dois tipos de canais de regressão são definidos com base na inclinação da Regressão linear.
Canal de regressão linear alcista.
O canal de regressão linear alquileiro refere-se a tendências de alta. Neste caso, o preço está aumentando e a inclinação da Regressão Linear é para cima.
Acima de você, você vê um canal de regressão linear de alta. A tendência é otimista e o indicador está inclinado para cima.
Canal de regressão linear descendente.
O canal de regressão linear linear é oposto à regressão linear de alta e refere-se a tendências de baixa. Para o cenário de baixa, o preço está diminuindo e a inclinação da Regressão Linear é para baixo.
Este é o indicador linearmente linear da regressão. A tendência é descendente, o que significa que a inclinação da linha de regressão linear está inclinada para baixo.
Indicador de canal de regressão MT4.
Tal como acontece com qualquer tipo de estudo técnico que você usa, é útil conhecer os conceitos básicos de como um cálculo ou cálculo é calculado. Mas, em qualquer caso, você encontrará o indicador do Regression Channel integrado na maioria das plataformas de negociação Forex, incluindo o MetaTrader 4. Vamos agora dar uma olhada em como adicionar esse indicador à sua plataforma MT4 e como construir um gráfico de preços usando esta técnica de canalização.
Adicionando o Indicador de Regressão Linear.
Primeiro, você precisa selecionar o indicador no menu da plataforma MT4. Você pode fazer isso indo ao topo da janela do MT4 e, em seguida, clicando em Inserir & gt; Canais & gt; Regressão linear. Agora você selecionou o indicador e ele é ativado como uma ferramenta de desenho para o cursor do mouse.
Desenho do canal de regressão linear.
Agora você precisa realmente desenhar o Linear Regression Channel. Basta selecionar o início de uma tendência e esticar o indicador para outro ponto crucial da tendência. As três linhas dos indicadores se autoajustarão de acordo com a parte superior e inferior mais projetiva da tendência. Simultaneamente, a linha mediana também ocupará seu lugar automaticamente no meio da linha superior e inferior.
Análise de Canal de Regressão Linear.
A forma primária da análise do Canal de Regressão Linear envolve a análise das interações de preço com as três linhas que compõem o indicador de regressão. Cada vez que o preço interage com a linha superior ou inferior, devemos esperar ver um potencial ponto de viragem no gráfico. Para os comerciantes de swing, isso significa que você deseja entrar depois de um retracement na direção da tendência e sair quando o preço se aproxima na extremidade oposta do canal.
O gráfico acima ilustra um canal de regressão linear de alta. As setas pretas apontam para extremos de canais onde a ação de preço está bem contida pelo indicador.
O segundo fundo na linha inferior do indicador deve ser usado para entrar em um longo comércio. Nesse caso, você conseguiu acompanhar a tendência até que o preço atingisse a linha de regressão linear superior. Isso é mostrado pela seta superior.
O preço inverte depois que ele quebra a linha inferior. Isso cria uma oportunidade de fuga no gráfico, o que significa que a tendência provavelmente será revertida. Verificamos que o preço voltou novamente para testar o topo anterior, mas não conseguiu retirá-lo. Ao mesmo tempo, vemos uma formação de Pin Bar, seguida de uma segunda fuga abaixo da linha de Regressão.
Dependendo de onde você colocou sua perda de parada, seu primeiro comércio de breakout pode ou não ter sido lucrativo, no entanto, no segundo breakout, se você tivesse colocado uma ordem de venda abaixo do ponto de fuga e uma perda de parada acima do Pin Bar alto, deveria ter resultado em um comércio lucrativo.
Sistema de Negociação de Regressão Linear Forex.
Agora, vamos discutir como você pode criar um sistema de negociação Forex Linear Regression com base em regras, o que o ajudará a planejar e executar suas negociações de forma mais eficaz.
Iniciando um comércio de regressão linear.
Vamos levar o caso para uma tendência de preços de alta, que teria um canal inclinado para cima.
Para entrar em um comércio de Regressão Linear, você deve comprar o par de Forex no segundo salto na linha inferior do indicador. O segundo fundo é usado para confirmar a presença da tendência. Como os fundos estão aumentando, uma tendência provavelmente está emergindo no gráfico. Portanto, procuramos comprar o par de moedas neste momento, tentando pegar um próximo impulso de alta.
A abertura de um comércio linear de Regressão Linear funciona da mesma forma, mas de forma inversa.
Pare a perda em um comércio de regressão linear.
Você sempre deve usar uma ordem de perda de parada ao negociar uma estratégia baseada em Regressão linear. Se você estiver negociando uma configuração de Regressão Linear de alta, a ordem de perda de parada deve ser colocada abaixo do swing baixo criado pelo salto de preço da linha inferior do indicador.
Por outro lado, se você estiver negociando uma Regressão Linear de baixa, sua ordem de stop loss deve ser colocada acima do swing alto criado pelo salto de preço da linha superior do indicador.
Regressão linear Tire regras de lucro.
Você tem duas opções para tirar proveito usando o estudo Linear Regression. A primeira opção é manter seu comércio até que a ação de preço atinja o nível de Regressão Linear oposta, que discutimos em um exemplo anterior.
Você também pode aplicar outra abordagem de aproveitamento para o seu comércio de Regressão Linear. Isso seria manter o comércio até que a ação de preço quebre a linha mediana na direção oposta da tendência predominante. Isso significa que, se você trocar por muito tempo, você poderia manter o comércio até o preço se estender por cima da linha mediana e quebrá-lo para baixo. Se você estiver cortando, então você pode fechar o comércio quando o preço for inferior à linha mediana e depois o quebra para cima.
Claro, nenhum dos negócios de Regressão Linear deve ser realizado se a ação de preço quebrar o canal na direção oposta à tendência geral. Se ocorrer uma fuga no Canal de Regressão Linear, então você deve fechar o comércio e, possivelmente, procurar a tendência do contador de posição.
Exemplo de Negociação de Canais de Regressão Linear Altas.
Vamos agora dar uma olhada em alguns exemplos no gráfico com base em nossas regras de regressão linear declaradas. Começaremos com um exemplo de gráfico de Regressão Linear de alta exibição mostrado abaixo.
Este é o gráfico horário do par Forex EUR / USD para 21 a 29 de outubro de 2018. A imagem mostra um canal de regressão linear de alta.
Dê uma olhada nos dois pontos numerados no gráfico. Usamos esses dois fundos para construir o indicador. Quando o preço salta pela segunda vez, identificamos o segundo fundo, construímos o indicador e procuramos abrir um longo comércio. Em seguida, devemos colocar uma ordem de perda de parada logo abaixo da nova baixa.
O preço aumenta através da linha mediana, cria um balanço na área mediana e depois expande para o nível superior do indicador. Isto é, quando devemos olhar perto do seu comércio.
O segundo comércio vem quando a ação de preço atinge o nível mais baixo do Canal de Regressão. A vela alta que fecha após a interação com o nível inferior marca o salto da linha. Portanto, você procura comprar novamente colocando uma ordem de perda de parada abaixo do fundo criado.
Como você pode ver, a ação de preço aumenta rapidamente e atinge o nível superior do indicador de Regressão Linear. Você procuraria fechar o comércio quando o preço se aproximasse da linha superior.
O preço retorna para a linha inferior do indicador depois. Então vemos outro salto do nível mais baixo. Repetimos o processo pela terceira vez. Nós compramos o par EURUSD e colocamos uma ordem de perda de parada abaixo do fundo criado. Então mantemos até que o preço atinja o nível superior do indicador.
Na próxima vez que o preço retornar ao nível mais baixo, ele cria uma oportunidade de breakout que representa uma queda significativa no preço.
Exemplo de Negociação de Canais de Regressão Linear Baixa.
Agora, vamos mudar nossa atenção para um exemplo de negociação Bearish Linear Regression Channel. No entanto, desta vez, vamos tomar a abordagem alternativa take profit, onde mantemos o comércio até que a ação do preço quebre a linha mediana do lado oposto à tendência.
A imagem acima é o gráfico de 4 horas do EUR / USD para maio-junho de 2018. Desta vez, nos aproximamos de um exemplo de câmbio linearmente linear.
Tome nota dos dois pontos numerados que marcam as duas bases do canal de Regressão. Quando o preço salta por segunda vez, você pode construir o indicador e procurar reduzir o par EUR / USD Forex. Então você precisa proteger seu comércio com uma ordem de perda de parada acima do topo criado. Isto é mostrado com a linha horizontal vermelha.
Observe como o preço diminui depois e se move abaixo da linha mediana. Para esta saída de gerenciamento comercial, buscaríamos fechar o comércio quando o preço romper a linha mediana na direção alta a partir de baixo.
Logo depois, o preço retorna ao nível superior do canal de Regressão Linear de baixa. Quando você vê o novo salto de baixa da linha, você deve olhar para reduzir o par EUR / USD novamente, colocando uma ordem de perda de parada acima do topo criado.
O preço rapidamente se move abaixo da linha mediana e toca o nível mais baixo. Nossa estratégia de saída afirma que precisamos ver o preço alternar acima da linha mediana para fechar o comércio. Portanto, mantemos até que isso aconteça.
O terceiro retorno à linha superior leva a um outro rebote descendente, que é outro sinal curto no gráfico. Novamente, você olharia para vender o EUR / USD colocando uma perda de parada como mostrado na imagem.
Nesse caso, a ação do preço declina abaixo da linha mediana em apenas alguns períodos. Como você pode ver, o preço quebra a linha mediana para cima e logo após as brechas o nível superior do canal de regressão linear linear.
Nas duas primeiras negociações curtas, teríamos gerado mais lucros se esperarmos até atingir o nível oposto. No entanto, no terceiro comércio, onde o preço não alcançou o nível oposto e ocorreu uma reversão completa no gráfico, a saída da linha mediana provou ser melhor. Neste terceiro caso, a linha mediana nos salvou de uma troca perdedora.
A estratégia de saída comercial que você emprega com um canal de regressão linear será baseada em sua própria preferência e nível de conforto. Infelizmente, não há melhor solução para cada caso.
Conclusão.
O Canal de Regressão Linear a. k.a. Raff Regression Channel é um indicador de canal de três linhas desenvolvido por Gilbert Raff. Este indicador fornece uma estrutura para identificar e negociar dentro de uma tendência. O uso do indicador do Canal de Regressão Linear ajuda os comerciantes a melhorar suas entradas e saídas. O Canal de Regressão Linear consiste em três linhas, que são distanciadas e paralelas: a Linha Superior - marca o limite superior de uma tendência Linha Inferior - marca o limite inferior de uma tendência Linha Mediana - marca o ponto médio da tendência Existem dois tipos de Canais de Regressão Linear, dependendo da direção da tendência e respectiva inclinação do indicador: Canal de Regressão Linear Altas - plotado durante as tendências de alta e está inclinado para cima. Canal de Regressão Linear Downish - plotado durante tendências de baixa e é inclinado para baixo. O Canal de Regressão Linear é construído na plataforma MetaTrader4. Para adicionar o indicador ao seu gráfico, você deve executar as seguintes etapas: Vá para o menu superior da plataforma MT4 e clique em Inserir & gt; Canais & gt; Regressão linear Depois, selecione o início de uma tendência e estique o indicador ao longo da tendência. Estratégia de negociação de regressão linear (otimista): insira um comércio quando o preço saltar do nível mais baixo do canal de regressão. Coloque uma ordem de perda de parada abaixo do fundo criado antes do salto. Você manteria o comércio até que uma das seguintes condições seja atendida: o preço atinge o nível de Regressão Linear Superior. O preço muda acima da linha mediana e depois o quebra para baixo. O preço destrói completamente o Canal de Regressão Linear na direção oposta à tendência. Aplique a estratégia na direção oposta para negociações de canal de regressão lineares de baixa.
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Regressão linear.
Esta página é sobre o Canal de Regressão Linear. Se você estiver interessado na Curva de Regressão Linear ou Linear Regression Line, selecione os links abaixo:
Canal de Regressão Linear.
Semelhante à média móvel de 200 dias, as grandes instituições geralmente observam os canais de regressão linear de longo prazo. Um canal de regressão linear consiste em três partes:
Linha de Regressão Linear: uma linha que melhor se adapta a todos os pontos de interesse de dados. Para mais informações, consulte: Linear Regression Line. Linha de canal superior: uma linha que é paralela à linha de regressão linear e geralmente é um a dois desvios padrão acima da linha de regressão linear. Linha de canal inferior: esta linha é paralela à linha de regressão linear e geralmente é um a dois desvios padrão abaixo da linha de regressão linear.
O gráfico plurianual do fundo negociado em bolsa S & amp; P 500 (SPY) mostra os preços em uma tendência de alta constante e mantendo um desvio padrão apertado. Canal de regressão linear:
As linhas de canal superior e inferior contêm entre si 68% de todos os preços (se for usado 1 desvio padrão) ou 95% de todos os preços (se forem utilizados 2 desvios padrão). Quando os preços se afastam dos canais, quer:
As oportunidades de compra ou venda estão presentes. Ou a tendência anterior poderia estar terminando.
Canal de regressão linear Possível sinal de compra.
Quando o preço cai abaixo da linha do canal inferior, e um comerciante espera uma continuação da tendência, então um comerciante pode considerá-lo como um sinal de compra.
Canal de regressão linear Possível sinal de venda.
Uma oportunidade de venda pode ocorrer quando os preços ultrapassam a linha do canal superior, mas a trader é esperada pela continuação da tendência.
Outros sinais de confirmação, como os preços que se fecham de volta dentro do canal de regressão linear, podem ser usados para iniciar ordens potenciais ou comprar. Além disso, outros indicadores técnicos podem ser usados para confirmar.
Reversões de tendência.
Quando o preço fecha fora do Canal de Regressão Linear por longos períodos de tempo, isso geralmente é interpretado como um sinal precoce de que a tendência do preço passado pode estar quebrando e uma inversão significativa pode estar próxima.
Os canais de regressão linear são ferramentas de gráficos de análise técnica bastante úteis. Além de identificar as tendências e a direção da tendência, o uso do desvio padrão dá aos comerciantes ideias sobre quando os preços estão se tornando sobrecompra ou sobrevenda em relação à tendência de longo prazo.
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