Estratégias de negociação automáticas rentáveis

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

O ciclo de um comerciante algorítmico rentável: o que é necessário para ter sucesso usando estratégias de negociação automatizadas.

O comércio mecânico deve ser uma das maneiras mais incompreendidas de obter lucro no mercado. Todos os novos comerciantes acreditam que o comércio mecânico é a resposta para suas preces & # 8220; # 8221; porque eles acreditam que fazer um lucro a longo prazo de sistemas com regras claras é fácil, sem problemas e sem preocupações. Sem dúvida, comerciantes inexperientes acreditam que a única coisa que eles precisam para se tornar bem sucedido usando o comércio mecânico é encontrar um & # 8220; bom & # 8221; EA comercial e, depois de alcançarem isso, não haverá obstáculo entre eles e a rentabilidade a longo prazo. Boy, não poderia estar mais errado. Na publicação de hoje, vou falar sobre o ciclo de um comerciante algorítmico rentável, o que precisa ser feito e por que não existe uma maneira fácil & # 8221; para negociação rentável no uso de estratégias automatizadas, embora o & # 8220; hype & # 8221; pode dizer algo diferente.

Há muitos & # 8220; senso comum & # 8221; argumentos que explicam por que negociação automatizada não deve ser uma tarefa fácil. Coisas como & # 8220; se fosse tão fácil, todos estaríamos fazendo isso; # 8221; e se isso fosse simples, os bancos ficariam loucos por consultores especializados e # 8221; são alguns dos argumentos mais comuns que você encontrará contra a existência de uma maneira fácil & # 8221; para tornar-se rico ou mesmo fazer uma renda estável com sistemas de negociação automatizados. No entanto, esses argumentos não convencem os comerciantes inexperientes porque não conseguem ver os motivos pelos quais o acima é verdadeiro, pois a maioria dos novos comerciantes não parece ser um problema. Se eu puder carregar um sistema que o & # 8220; trabalha & # 8221; O que me impedirá de ficar rico? Novos comerciantes se perguntam.

Existem várias verdades sobre os sistemas de negociação automatizados que eles ignoram, e essa ignorância é o que os leva a acreditar que a riqueza acima e # 82201 fácil e # 8221; e possivel. O que é realmente necessário para ter sucesso no comércio automatizado? O que os comerciantes algorítmicos bem-sucedidos fazem que lhes permitem realmente lucrar com a vida real? Vou agora explicar as etapas do ciclo de comerciante algorítmico rentável # 8220; & # 8221; para que você possa ver a enorme quantidade de esforço que leva para ter sucesso e por que não há maneiras de evitar este ciclo # 8221; se você quiser obter sucesso através do uso de estratégias de negociação mecânica.

O primeiro passo do ciclo é o que eu chamo de & # 8220; fase de desenvolvimento & # 8221; Nesta fase, um comerciante desenvolve e avalia uma estratégia que possui uma vantagem estatística clara a longo prazo baseada em simulações realistas. Durante esta fase, o comerciante também usa outras ferramentas estatísticas # 8211; como as simulações de Monte Carlo discutidas ontem e # 8211; para determinar o pior caso ou o limite de erro # 8201; da estratégia, o ponto em que o sistema será considerado arriscado para ser negociado. Durante a fase de desenvolvimento, o comerciante analisa profundamente a estratégia de entender os ciclos de desencadeamento, reduzir as profundidades, os períodos de rentabilidade, etc.

A próxima fase é a fase de negociação. Para comerciantes lucrativos experientes e lucrativos, não há tal como um teste de demonstração, teste vivo pequeno, grande seqüência de teste ao vivo, pois se tornou popular com os comerciantes de varejo. Se um sistema foi desenvolvido com todas as precauções em mente, um pequeno teste de demonstração para confirmar a execução da codificação será seguido pelo carregamento em grande escala do sistema em um portfólio.

Uma coisa muito importante que distingue os comerciantes algorítmicos rentáveis ​​dos comerciantes de varejo é o fato de que o primeiro grupo possui uma variedade de sistemas de negociação que codificaram para satisfazer suas necessidades, um grupo de sistemas que continuamente funciona como um portfólio em que muitos sistemas são perfeitamente entendidos (tudo passou pela primeira fase) são usados ​​para alcançar o sucesso.

A última fase & # 8211; e provavelmente o mais importante & # 8211; é a fase de avaliação. Durante esta fase, um comerciante analisa os resultados estatísticos dos sistemas durante um determinado período e avalia se esses resultados se enquadram ou não no lucro esperado e desencadeiam cenários previstos pela extensa análise inicial. Se isso for verdade, o comerciante removerá o sistema do portfólio e entrará em uma nova fase de desenvolvimento para criar um novo sistema para preencher seu lugar.

A verdade é dita, dos poucos comerciantes rentáveis ​​de algoritmos de varejo que conheço, que não cai fora deste ciclo e nenhum deles usa sistemas de comércio comercial. Todos eles desenvolvem seus próprios sistemas e os avaliam de tal forma que os entendem melhor do que a palma da mão. O conceito de troca de uma caixa preta & # 8220; caixa preta & # 8221; В (como em um sistema comercial) é estrangeiro para todos os comerciantes automatizados bem-sucedidos e o foco está no desenvolvimento de sistemas para construir carteiras, avaliação contínua dessas carteiras e sistemas para alterá-los quando eles caem fora de sua performance previsivelmente estatística em relação ao desembarage, perdas consecutivas , reduzir os comprimentos do período, etc. Todos os sistemas de negociação podem eventualmente falhar (esta é uma realidade) e a única coisa que garante o sucesso é o esforço contínuo para desenvolver novos sistemas e avaliar os atuais.

É fácil ver por que não existe tal coisa como o comércio mecânico fácil e o # 8221; quando você olha para a realidade do campo. O sucesso com os sistemas de negociação automatizados requer muito trabalho e muito compromisso. Eu pessoalmente gasto 40-60 horas toda semana, criando e pesquisando apenas as estratégias que negocio atualmente, para o comerciante algorítmico bem-sucedido, o comércio é apenas a ponta do iceberg, já que o desenvolvimento e avaliação do sistema leva muito tempo.

Definitivamente, acredito que qualquer um pode ser bem-sucedido com negociação automatizada se tempo suficiente, dedicação e esforço forem colocados para ele. Como com tudo o resto na vida, o sucesso não é alcançado pelo & # 8220; dormir e # 8221; e assistindo o dinheiro & # 8201 ;, o sucesso é alcançado pelo comprometimento com o desenvolvimento de sistemas rentáveis ​​e # 8211; mais importante & # 8211; para a compreensão de TUDO que está sendo feito. A compreensão aprofundada dos sistemas de negociação e das carteiras usadas é o que finalmente permite que os comerciantes façam uma violação de & # 8221; as barreiras psicológicas e de ignorância entre eles e o sucesso a longo prazo na negociação.

Se você quiser obter uma verdadeira educação em negociação automatizada para aprender como você também pode desenvolver seus próprios sistemas e carteiras com base em táticas comerciais sólidas e lucro realístico e atrair metas, considere se juntar a Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação , desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

One Response to & # 8220; The Cycle of a rentable Algorithmic Trader: O que é necessário para ter sucesso usando estratégias de negociação automatizada & # 8221;

Isso está de volta a partir de 2018.

Eu me pergunto o que o autor teria a dizer sobre sites como o Quantopian que oferecem plataformas de backtesting gratuitamente.

Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistemas, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)

[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)

Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.

Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:

Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.

Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)

Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.

Como você pode saber, o mercado cambial (Forex, ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.

Alguns anos atrás, impulsionados pela minha curiosidade, fiz os primeiros passos no mundo da negociação algorítmica Forex criando uma conta demo e jogando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.

Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Estimulado pela minha própria negociação algorítmica bem sucedida, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns de FX. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.

Meu primeiro cliente.

Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.

O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.

O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:

Através do Meta Trader 4, você pode acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .

O movimento do preço atual é chamado de tiquetaque. Em outras palavras, um tiquetaque é uma alteração no preço de lance ou pedido para um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver vários carrapatos por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tiquetaque. O tiquetaque é o batimento cardíaco de um robô de mercado de moeda.

Quando você faz um pedido através dessa plataforma, você compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Você também define os limites stop-loss e take-profit. O limite de stop-loss é a quantidade máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de um comércio. O limite de lucro obtido é a quantidade de pips que você irá acumular a seu favor antes de descontar.

As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados ​​(por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.

Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.

À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:

A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.

Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:

Obtendo os valores dos indicadores:

A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:

Enviando os pedidos:

Se você estiver interessado, você pode encontrar o código completo e executável no GitHub.

Backtesting.

Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando adequadamente e 2) se a estratégia de negociação Forex fosse usada.

Backtesting (às vezes escrito "back-testing") é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.

MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.

Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.

Do backtesting, eu chequei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:

Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.

Otimização de parâmetros e suas mentiras.

Embora o backtesting me tenha deixado cauteloso com a utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.

Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:

Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.

Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.

O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados ​​é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões Forex.

Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.

Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.

Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizados para clientes e posso dizer que há espaço para explorar e continuar a análise de Forex a ser feito. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.

Construir o seu próprio sistema de simulação FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o comércio de Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você deseja. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.

O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.

Leitura adicional.

Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.

Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moeda. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:

Compreendendo o básico.

Sobre o que Forex é negociado?

O comércio Forex (ou FX) está comprando e vendendo por meio de pares de moedas (por exemplo, USD vs. EUR) no mercado de câmbio.

Como o Forex ganha dinheiro?

Os corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Os comerciantes de Forex ganham (ou perdem) o dinheiro com base em seu tempo: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando eles compraram, eles podem lucrar.

O que há para testar uma estratégia de negociação?

Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou sistema específico usando os eventos do passado.

O que é o comércio algorítmico?

O comércio algorítmico é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que dizem quando comprar ou vender.

BitcoinMarkets.

2 347 & # 32; пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

wtf_yoda Titular de longo prazo chancrescolex Sheepish AutoModerator $ 10658.00 $ 10697.99 € 8800.00 ¥ 38800.00 testname33 Bearish skywalk819 Froggish jenninsea deb0rk slowmoon zanetackett WellSpentTime Bullish. и ещё 4 & raquo;

Bem-vindo ao Reddit,

a primeira página da internet.

e inscreva-se em uma das milhares de comunidades.

Quer adicionar à discussão?

[-] hemry Holder Holder & # 32; 0 очков 1 очко 2 очка & # 32; 2 horas (5 dias)

[-] hemry Holder Holder & # 32; 0 очков 1 очко 2 очка & # 32; 2 года назад (3 дочерних комментария)

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет mod guidelines связаться с нами.

приложенияи инструменты Reddit para iPhone Reddit para o site móvel Android кнопки.

Использование данного сайта означает, что вы принимаете & # 32; пользовательского соглашения & # 32; и & # 32; Политика конфиденциальности. &cópia de; 2018 reddit инкорпорейтед. Все права защищены.

REDDIT e o logotipo ALIEN são marcas registradas da reddit inc.

& pi; Renderizado pelo PID 41538 em & # 32; app-217 & # 32; em 2018-01-23 00: 26: 05.881970 + 00: 00 executando 840970c código do país: UA.

COMO FUNCIONA .

TRADOTO é uma estratégia de negociação totalmente automatizada que envia automaticamente ordens para a troca quando as condições de mercado especificadas pelo usuário são validadas. Nossa estratégia de negociação pode ser hospedada localmente em um computador pessoal ou na nuvem em um servidor privado virtual. Nós fornecemos treinamento A-to-Z. A experiência de negociação é, portanto, opcional.

Veja o quão grande é a diferença que podemos fazer em sua negociação.

100% Disciplinado.

Ser rentável é tudo sobre consistência.

Paciência infinita.

Diga adeus a Over Trading.

Objetivos definidos em pedra.

Saber quando parar ou quando poder passar.

Imune às emoções.

Não há mais ganância e medo. Os negócios motivados pela emoção são a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes falha.

Fundamentos sólidos.

O TRADOTO possui algoritmos de alto desempenho com indicadores confiáveis ​​e robustos.

Por que Trad OTO?

Nós fornecemos uma estratégia de negociação automatizada completa em tudo, pronta para negociar qualquer mercado financeiro de Futuros e Forex, sem impor nenhum limite nos tamanhos de pedidos ou no número de mercados comercializados simultaneamente. Oferecemos a máxima confiabilidade e freqüentemente liberamos novos recursos gratuitamente. Independentemente do mercado comercializado, TRADOTO operará sistematicamente e sem emoção a cada dia. Nossos algoritmos têm um histórico de desempenho consistente. Nós os usamos por anos, e eles não nos decepcionaram.

Mesmo que você dorme.

Algoritmo robusto.

Mais de 5 anos de teste de volta feito.

Small Capital Ready.

Pode começar a negociar em capital tão baixo quanto $ 2000.

Alcançar Consistência.

Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano.

controle total.

O painel de controle totalmente detalhado e amigável permite que você altere as configurações em segundos.

Por que automatizar?

Em algum momento, a maioria dos comerciantes terá dificuldade em conseguir sucesso. Eles lutam porque carecem de metodologia, conhecimento ou mesmo restrição. Para a maioria dos comerciantes novos e difíceis, a psicologia ruim é o obstáculo # 1 para o sucesso. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. É aí que uma estratégia de negociação automatizada brilha tirando emoções da equação e permitindo que os comerciantes consigam consistência.

Poderoso e fácil de dominar.

Existem apenas 3 passos para a rentabilidade e # 038; consistência.

O TRADOTO pode ser integrado com três principais plataformas de negociação em minutos: NinjaTrader, MultiCharts e TradeStations. O processo de instalação é uma brisa. Basta seguir o nosso guia completo do usuário encontrado em seu painel de controle. Se você encontrar algum problema, entre em contato para que possamos ajudá-lo remotamente sobre o compartilhamento de tela.

O manual do usuário do seu painel de controle segue os três modos de negociação e todas as entradas encontradas em nossa estratégia. Visualize rapidamente como cada parâmetro afeta o desempenho da negociação usando o analisador de estratégia ou as ferramentas de repetição do mercado. Ajuste a estratégia de acordo com seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Nós o deixamos alterar todos os parâmetros sem quaisquer restrições!

Trade Emotion Free.

Deixe a sua configuração trocar em simulação por alguns dias para validar execuções comerciais. Quando você estiver pronto para entrar em ação, basta financiar uma conta de negociação independente e deixar sua estratégia negociar para você.

Plataformas suportadas.

A estratégia TRADOTO foi construída desde o início das principais plataformas de negociação: NinjaTrader ®, MultiCharts e TradStation.

NinjaTrader ® é nossa plataforma de negociação # 1 recomendada. O NinjaTrader é usado por mais de 40 mil comerciantes para análise avançada de mercado, gráficos profissionais e execução rápida de pedidos. Para novos comerciantes, comece a se preparar para os mercados ao vivo com um simulador de negociação livre com dados de mercado em tempo real.

Baixe o NinjaTrader & # 038; Obtenha acesso GRATUITO imediato a gráficos interativos avançados, desenvolvimento de estratégias e backtesting, simulação de comércio e repetição de mercado, futuros em direto e testes de dados de mercado Forex.

MultiCharts ® é uma plataforma completa de software comercial para profissionais. Oferece benefícios consideráveis ​​aos comerciantes e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Oferece com gráficos de alta definição, suporte para mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting de estratégia de nível de portfólio dinâmico, suporte EasyLanguage, relatórios de desempenho interativos, otimização genética, scanner de mercado, repetição de dados e mais de 300 estratégias e indicadores.

A MultiCharts recebeu muitos comentários e prêmios positivos ao longo dos anos. Foi louvado pela sua flexibilidade, características poderosas e excelente suporte. Experimente o teste gratuito de 30 dias agora!

A plataforma TradeStation oferece a execução de ordens eletrônicas e permite aos clientes projetar, testar, otimizar, monitorar e automatizar suas próprias ações personalizadas, opções e estratégias de negociação de futuros. A TradeStation é uma subsidiária integral da Monex Group, Inc., um dos maiores provedores de serviços financeiros on-line do Japão.

A TradeStation Group, Inc., através da sua principal subsidiária operacional, a TradeStation Securities, Inc., oferece a plataforma de negociação e negociação da TradeStation para o comerciante ativo e certos mercados de comerciantes institucionais.

Corretores suportados.

Nós apoiamos uma grande variedade de corretores. A liberdade de escolha e a concorrência saudável entre corretores beneficiam o usuário final # 8211; você. Escolha um que atenda às suas necessidades, mude facilmente, ou até mesmo use vários ao mesmo tempo.

O TopstepTrader ® oferece a qualquer um interessado em negociar a oportunidade de ganhar uma Conta financiada ™ ao negociar em um ambiente simulado em tempo real, sem qualquer risco de perder capital pessoal. Com o TopstepTrader, os comerciantes mantêm até 100% dos lucros depois de provar suas habilidades comerciais no Trading Combine®, atendendo ao objetivo.

Abaixe seus custos para maximizar seu retorno. Interactive Brokers transparentes, baixas comissões e melhores execuções de preços minimizam seus custos para ajudá-lo a maximizar seus retornos. Eles oferecem muitas estruturas de contas de clientes que são projetadas para atender às necessidades específicas de comerciantes e investidores individuais, incluindo contas individuais, conjuntas, de confiança e RSP / CSEs. Abra sua conta hoje.

O Kinetick ® oferece dados de mercado confiáveis, rápidos e econômicos para ajudar a nivelar o campo de jogo para comerciantes ativos. Aproveite as cotações não filtradas e em tempo real para ações, futuros e Forex que excedem as expectativas dos comerciantes mais exigentes do mundo, como nós!

Comece com dados de mercado histórico de fim de dia GRATUITOS diretamente através da plataforma NinjaTrader e descubra como você pode reduzir significativamente as taxas cambiais da CME Group Globex.

Pronto para começar ?

Compra única, sem pagamentos recorrentes, atualizações de vida e # 038; Resultados instantâneos!

Últimos resultados.

Inscrição no boletim informativo.

Experimente-nos livre de riscos.

CONECTE-SE CONOSCO.

RENÚNCIA DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS.

Commodity Futures Trading Commission. A negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer pessoa obtenha lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.